کد خبر 101425

«استوکاستیک» یکی از اندیکاتورهای پراستفاده در تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1950 توسط یک سرمایه‌گذار و تریدر به نام «جورج لین» توسعه داده شد و امروزه یکی از پرکاربردترین ابزارها محسوب می‌شود و بسیاری از تریدرها آن را در استراتژی‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهند.

استوکاستیک در واقع رابطه‌ی بین قیمت مشخص یک ورقه بهادار از جمله سهام و یک دامنه قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. یعنی این اندیکاتور یک قیمت مشخص در یک جلسه معاملاتی را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی اندازه‌گیری می‌کند و جایگاه آن را تعیین می‌کند و به همین دلیل معمولا از حجم و قیمت سهم تبعیت نمی‌کند.

استوکاستیک امروزه بسیار محبوب است و یکی از دلایل محبوبیت آن استفاده آسان از آن و درجه بالای دقت در تعیین زمان‌های خرید و یا فروش است.

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک تعیین نقاط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) است. در واقع فلسفه ایجاد اندیکاتور استوکاستیک این است که به ما بگوید روند چه زمانی به بالاترین و یا پایین‌ترین نقاط خود می‌رسد. به همین دلیل معمولا از آن برای تعیین نقاط برگشت روند استفاده می‌شود. همچنین در موج‌های بزرگ استفاده از آن برای مشخص کردن نقاط انتهایی روند موج‌های کوچک نیز کاربرد دارد.

اجزای استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. خط %K در واقع تعیین مکان یک قیمت مشخص نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 14 روز اخیر را نشان می‌دهد. معمولا از %K به عنوان «استوکاستیک سریع» و از %D به عنوان «استوکاستیک کند» یاد می‌کنند. فرمول %K به شرح زیر است:

7

خط %D نیز از میانگین متحرک ساده 3 روزه خط %K به دست می‌آید.

8

نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور در بازه بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و منطقه تعادلی آن بین 20 تا 80 است. معمولا منطقه بالای 80 محدوده اشباع خرید و منطقه زیر 20 محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که نمودار استوکاستیک در محدوده بالای 80 قرار بگیرد از آن تحت عنوان نقطه‌ی اشباع خرید نام برده می‌شود  و در صورتی که این نمودار به محدوده زیر 20 برود در منطقه اشباع فروش قرار گرفته است.

این دو محدوده معمولا مکان‌هایی هستند که احتمال برگشت روند وجود دارد اما همیشه اینگونه نیست. در واقع در روندهای پرقدرت احتمال اینکه منطقه اشباع خرید و اشباع فروش ادامه‌دار باشد زیاد است لذا این نمودار در تعیین نقاط برگشت هیچ قطعیتی ندارد. به همین دلیل تریدر می‌تواند این محدوده‌ها را در نظر بگیرد و نقاط احتمالی برگشت روند را رصد کند.

سیگنال‌دهی اندیکاتور استوکاستیک به این صورت است که هرگاه هردو خط در منطقه زیر 20 قرار بگیرند و %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند سیگنال خرید را صادر شده است که نشانه برگشت روند و افزایش تقاضا در بازار است. زمانی که استوکاستیک در منطقه بالای 80 قرار دارد هرگاه خط %K از بالا به پایین خط %D را قطع کند نشان‌دهنده انتهای روند صعودی و اعلام سیگنال فروش است.

10

 

ارسال نظر

تازه ها